Consolidateur des risques de marché taux et actions

1 - Avis sur la fiche métier

C'est exactement ça. Différence, en plus j'ai une partie projet sur mon poste. J'ai une partie réglementaire, l'allocation des fonds propres et déclaration à la commission bancaire et la partie rédaction des spécifications des logiciels de risque locaux et monde. Ce qui est bien dans la fiche : concise et précise, bonnes références de reportings. Elle serait parfaite sur eFC comme offre de poste.

2 -Qu'aimeriez-vous rajouter/développer par rapport à cette fiche pour bien faire comprendre votre travail à des étudiants/jeunes fin. ?

La partie pas dans la fiche, l'aspect rédaction des besoins au niveau des logiciels : les produits évoluent donc les métriques de risque évoluent. C'est celui qui s'occupe du reporting qui doit faire évoluer l'outil de risque : en rédigeant des spécification en lien avec l'it en écrivant directement dans les outils ou en développant directement ses propres outils via VBA (langage office), pearl (linux) ou c++.

3 -Quel est votre parcours ?

Initialement, je suis parti dans la comptabilité pour faire un virage à 90% pour me muscler. La compta (MSTCF) est un complément car on a de solides bases fiscales et juridiques utiles pour toute la partie réglementaire. Je suis pas risque et résultat mais seulement risque. Il faut en fait surtout un double profil pour ceux qui travaillent sur les résultat. Aucun diplôme de 3ème cycle, à ma connaissance, ne donne vraiment la double compétence : comptabilité et finance de marché (allusion à la notion de résultat économique). Car on il faut s'y connaître en comptab. et en valorisation de produit financier un minimum pour faire un rapprochement résultat comptable et résultat économique (calculé chaque jour en relation avec la salle : on calcule le P&L de la salle avec le trader lorsqu'il gagne et lorsqu'il perd). Pour résumer, j'ai suivi une MSTCF à suite de laquelle je me suis réorienté vers la finance de marché en suivant un DEA (master recherche) de Sciences de Gestion option finance à la Sorbonne. À la sortie, j'ai commencé par du consulting (9 mois en remplacement de poste de contrôleur des risques).

4 -Quelle est votre recommandation pour de jeunes diplômés (parcours et compétences) ?

Ce qu'on nous enseigne pas c'est la maîtrise du vba qu'on apprend souvent sur le terrain sauf si on a fait une école d'ingénieur. On recrute rarement quelqu'un pour sa compétence en informatique mais plutôt pour ses connaissances des produits financiers mais il devra soit apprendre via son stage ( très difficile de trouver un boulot sans stage de 6 mois dans le domaine au moins). On n'a jamais directement recruté directement en sortant de l'école (certains stages allant jusqu'à 1 an et demi). La double compétence ce sont les produits financiers et l'informatique. Je conseille d'obtenir plutôt la compétence en finance et après apprendre sur le tas l'informatique (car souvent le recours aux stagiaires se fait dans le cadre de missions de développement d'outils nécessaires à l'analyse voire de reporting en vba voire c++).

5 -renseignements :

a - journée type :

arrivée : back testing ("bt") pour vérifier la cohérence de VAR de la veille. Ensuite si c'est ok, la production des reportings de risque et le suivi des limites de risque. Ces reports ont pour but de surveiller que le trader fait du business dans le cadre de ses limites de risques qui sont données par le siège. La production du reporting de value at risk clôture une journée type. N'étant pas trader, on ne termine pas juste après la fermeture des marchés (17h/17h30). Certains traders travaillant sur les marchés américains commencent tard et peuvent se couvrir jusqu'à 22h ; ce qui implique que les chiffres sortent tard. Ce qui fait qu'on termine tard : les problèmes IT (informatiques, un deal mal pris en compte par le système) ou pour des problèmes d'analyse (dépassement de limite qui implique une nouvelle vérification qui en cas de confirmation sera signalée au risk manager de la salle des marchés qui envisagera ou non de demander au siège une nouvelle limite).

b - outils utilisés : logiciels de risque (riskwatch, summit et sophis) et tout le pack office et bloomberg et reuters.

c - vocabulaire :

• VAR (Value at Risk) : risque de perte maximal que tu as à l'horizon de 1 jour ou de 10 jours


• back testing : on vérifie le lendemain si la prédiction de la VAR s'est réalisée ou non.


• stress testing : simulation de scénario catastrophe destiné à évaluer les pertes en cas de réalisation de ces scénarios

6 -que pensez-vous de ce qu'on dit de votre métier dans la presse ?

On n'en parle pas.On parle des mecs qui font le business, trader, fonds, hedge funds. On parle du risque financier sans parler des gens qui s'occupent de ça.